Η έρευνα
Γεγονότα & στατιστικά

Θεωρώντας ότι το μεγαλύτερο κομμάτι των εργασιών, για να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε αποτελέσματα για 20 συστήματα, ξεκίνησε από τον Απρίλιο του 2019 και διήρκεσε μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2019 τότε χρειάστηκαν περίπου 2564 ανθρωποώρες. Για την περίοδο που εξετάσαμε (07/06/2015 – 27/07/2019) για τα 20 συστήματα και για τα 7 νομίσματα, χρειάστηκε να τρέξουν 30240 μονοβδόμαδα backtests στο Metatrader 5 και να εξαχθούν 759220 πολυβδόμαδα backtests, σε ένα σύνολο 789460 διαφορετικών τεστ. Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν σε 20 βάσεις SQL Server που συνολικά χρειάζονται 1,5ΤΒ δίσκου. Επειδή ένα τεστ έχει κατά μέσο όρο πολλές χιλιάδες διαφορετικούς συνδυασμούς, σε όλες τις βάσεις περιλαμβάνονται συνολικά πάνω από 37313353224 διαφορετικές εγγραφές που αφορούν τα τεστ και μόνο. 

Για τις ανάγκες της μεθόδου d-Backtest αλλά και της εξαγωγής διάφορων στατιστικών κάθε συστήματος, χρειάστηκαν τουλάχιστον 75806500 ακόμη εγγραφές. Ο τελικός αριθμός των εγγραφών στο σύνολο των βάσεων ξεπερνά τις 37389159724. Για το τρέξιμο των μονοβδόμαδων χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 588 πυρήνες CPU, από τους οποίους οι 456 από μηχανήματα υψηλής υπολογιστικής ισχύος και καταναλώθηκαν περίπου 27723 kWH ηλεκτρικής ενέργειας.

Δημοσιεύσεις
7 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

Automated trading systems’ evaluation using d-Backtest PS method and WM ranking in financial markets

Optimization of Backtesting Techniques in Automated High Frequency Trading Systems Using the d-Backtest PS Method

AdTurtle: An Advanced Turtle Trading System

Hedging and non-hedging trading strategies on commodities using the d-Backtest PS method. Optimized trading system hedging

Take Profit and Stop Loss Trading Strategies Comparison in Combination with an MACD Trading System

Performance Comparison of Three Automated Trading Systems (MACD, PIVOT and SMA) by Means of the d-Backtest PS Implementation

Profitability Edge by Dynamic Back Testing Optimal Period Selection for Technical Parameters Optimization, in Trading Systems with Forecasting

Skip to content