Die Forschung
Faits & statistiques
Wenn man bedenkt, dass der Großteil der Arbeiten zur Erzielung von Ergebnissen für 10 Systeme (20 Varianten einschließlich) im April 2019 begann und bis September 2019 dauerte, dauerte es etwa 2564 Arbeitsstunden. Für den Zeitraum, für den wir getestet haben (07/06/2015 – 27/07/2019), sowie für die 20 Systeme und die 7 Anlagen wurden 30.240 einwöchige Backtests auf Metatrader 5 durchgeführt und 759.220 mehrwöchige Backtests extrahiert, insgesamt 789.460 verschiedene Tests. Die Daten wurden in 20 SQL Server-Datenbanken gesammelt, die insgesamt 1,5 TB Speicherplatz benötigen. Ihre verschiedenen Backups benötigen ebenfalls etwa 1,5 TB Plattenplatz. Da ein Test im Durchschnitt Zehntausende von verschiedenen Kombinationen enthält, haben alle Datenbanken insgesamt mehr als 37.313.353.224 verschiedene Testdatensätze..
Für die Erfordernisse der d-Backtest PS-Methode und die Extraktion verschiedener Statistiken für jedes System wurden mindestens 75.806.500 zusätzliche Datensätze benötigt. Die Gesamtzahl der Datensätze in der gesamten Datenbank übersteigt 37.389.159.724. Für die Durchführung der einwöchigen Tests wurden insgesamt 588 CPU-Kerne verwendet, von denen sich 456 auf Maschinen mit hoher Rechenleistung befanden und etwa 27.723 kWH Strom verbrauchten.
Publikationen
7 Publikationen in wissenschaftlichen Fachzeitschriften
Automated trading systems’ evaluation using d-Backtest PS method and WM ranking in financial markets
Optimization of Backtesting Techniques in Automated High Frequency Trading Systems Using the d-Backtest PS Method
AdTurtle: An Advanced Turtle Trading System
Hedging and non-hedging trading strategies on commodities using the d-Backtest PS method. Optimized trading system hedging
Take Profit and Stop Loss Trading Strategies Comparison in Combination with an MACD Trading System
Performance Comparison of Three Automated Trading Systems (MACD, PIVOT and SMA) by Means of the d-Backtest PS Implementation
Profitability Edge by Dynamic Back Testing Optimal Period Selection for Technical Parameters Optimization, in Trading Systems with Forecasting